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量化私募最新业绩出炉小私募垫底

时间：2023-09-19 13:36:20 来源：中国经济网发布者：DN032

来源：上海证券报

【资料图】

5.18%

截至8月31日，有业绩记录的1358只量化多头策略私募基金今年以来整体收益率为5.18%，平均超额收益率为7.37%。其中，有1177只基金超额收益为正，占比86.67%，有416只产品超额收益率超过了10%

量化私募最新业绩出炉。私募排排网数据显示，截至8月31日，今年以来量化多头策略私募基金整体收益率超5%，平均超额收益率达7%以上。其中，管理规模更大的量化私募超额收益率更高，而小私募业绩垫底。

在多位业内人士看来，今年以来A股市场情绪相对低迷，指数增强策略获取超额收益的难度加大。在此背景下，从业周期更长、投研综合水平更高的头部机构优势凸显。后续权益资产性价比优势将有所显现，兼顾贝塔收益和超额收益的指数增强策略产品或迎来较好配置时点。

头部量化私募业绩领先

私募排排网数据显示，截至8月31日，有业绩记录的1358只量化多头策略私募基金今年以来整体收益率为5.18%，平均超额收益率为7.37%，其中有1177只基金超额收益为正，占比86.67%，有416只产品超额收益率超过了10%。

分规模来看，管理规模在50亿元以上的量化私募，今年以来超额收益表现优于管理规模低于50亿元的量化私募。

据私募排排网统计，今年前8个月，百亿级量化私募旗下的307只基金，今年以来整体收益率为6.17%，平均超额收益率为8.36%，其中超额收益为正的产品占比98.05%;管理规模在50亿元至100亿元的量化今年以来整体收益率为6.37%，超额收益率为8.5%，其中超额收益为正的占比98.01%。同期，管理规模在20亿元至50亿元、10亿元至20亿元以及10亿元以下的量化私募，平均超额收益率分别为7.32%、6.76%和6.42%，超额收益为正的占比均在九成以下。

“今年以来A股市场持续调整，交易活跃度较低。在此背景下，能够根据市场变化快速迭代、从业周期更长的头部私募显现优势，因此超额收益更为亮眼。”沪上某私募研究员表示。

权益资产性价比凸显

不仅业绩领先，头部量化私募在发行市场也是领头羊，而且8月以来备案节奏明显加快。

据第三方平台统计，8月共有405只量化策略私募基金产品完成备案，环比大增47.27%。其中，量化多头策略私募基金备案243只，占比60%。从备案数量排行榜来看，百亿级量化私募占主导，比如衍复投资8月备案新产品24只，紧随其后的是宽德私募和稳博投资，均备案了22只新产品。

“最近正在发行指数增强策略产品，选择这一时点主要是考虑到市场的贝塔收益。”沪上某百亿级量化私募人士表示，当前是布局量化多头策略产品的较好时机。而且，量化多头策略产品始终满仓运作，随着增量资金逐步进场，产品有望获得贝塔收益。

源乐晟资产也表示，从估值来看，沪深300指数估值已接近历史最低水平，A股具备较大投资价值。

中小市值指增策略受到青睐

从量化多头细分策略来看，中小市值指增策略备受关注。

“今年以来，中小市值指数表现亮眼，相关产品业绩也较为突出，资金关注度越来越高。从渠道销售情况来看，中证2000指增、万得小市值指增等策略募集情况更好。”某渠道人士透露。

据私募排排网统计，今年以来，中证1000指增策略表现相对较好，前8个月有业绩记录的171只中证1000指增私募基金产品整体收益率为7.56%，整体超额收益率达10.35%。而同期沪深300指增策略产品业绩垫底，整体超额收益率仅为5.01%。

多位业内人士表示，今年以来的市场风格更有利于中小市值指增策略的表现，而且中小市值标的的波动性更大，也有利于量化策略发挥自身优势。不过，对投资人来说，须在知悉指增策略产品风险的基础上作出理性选择，切忌盲目买入。

标签：超额收益率私募基金量化业绩市值

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